PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO).

VA.TO и XSEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%5.13%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		4.51%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у XSEM.TO с доходностью 4.51%.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

XSEM.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.39%
1 год
30.44%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO

Сравнение комиссий VA.TO и XSEM.TO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOXSEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.51

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.05

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.42

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

8.23

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEM.TO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOXSEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.32

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между VA.TO и XSEM.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и XSEM.TO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XSEM.TO в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.72%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и XSEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-37.03%

+11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.63%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-33.18%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-8.51%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-13.45%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.72%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и XSEM.TO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) имеют волатильность 10.00% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

9.61%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.99%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

20.23%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

16.61%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

18.01%

-3.07%