Сравнение VA.TO с VVL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO).
VA.TO и VVL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и VVL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VA.TO и VVL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 11.84% | 25.82% | 10.30% | 12.15% | -9.26% | 0.89% | 13.71% | 11.66% | -7.54% | 21.44% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 4.22% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 29.74% | -3.32% | 13.38% | -9.42% | 12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VVL.TO с доходностью 4.22%.
VA.TO
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.86%
VVL.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VA.TO и VVL.TO
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VVL.TO в 0.38%.
Доходность на риск
VA.TO vs. VVL.TO — Ранг доходности на риск
VA.TO
VVL.TO
Сравнение VA.TO c VVL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VA.TO | VVL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.84 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.76 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 6.95 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VA.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VA.TO и VVL.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и VVL.TO
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VVL.TO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.94% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.09% | 2.35% | 2.14% | 2.53% | 2.84% | 1.71% | 1.62% | 1.88% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.81% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и VVL.TO
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VVL.TO в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VVL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VA.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -43.93% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -14.38% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -18.10% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.45% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -5.79% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.64% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и VVL.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VA.TO | VVL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.16% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 10.49% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 19.81% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.08% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 18.85% | -3.91% |