PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VA.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VA.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

VA.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VA.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VA.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VA.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		11.84%25.82%10.30%12.15%-9.26%0.89%13.71%7.80%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, VA.TO показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

VA.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-4.84%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.48%
1 год
38.10%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.86%

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VA.TO:
VA.TO с VE.TOVA.TO с VPLVA.TO с VIDY.TOVA.TO с XEF.TOVA.TO с XEQT.TOVA.TO с VFV.TOVA.TO с SPWO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VA.TO и VEQT.TO

VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF

Доходность на риск

VA.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VA.TO
Ранг доходности на риск VA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VA.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VA.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VA.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VA.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.43

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.96

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.91

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

8.59

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VA.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VA.TO на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VA.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VA.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.43

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.96

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между VA.TO и VEQT.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VA.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VA.TO
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF		1.94%2.17%2.31%2.57%3.09%2.35%2.14%2.53%2.84%1.71%1.62%1.88%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VA.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VA.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.81%

-30.45%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-11.87%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-18.32%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.22%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-3.78%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.63%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VA.TO и VEQT.TO

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VA.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

5.65%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

9.40%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

15.88%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

12.78%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

15.83%

-0.89%