Сравнение V80A.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
V80A.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V80A.DE - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности V80A.DE и VUSA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам V80A.DE и VUSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | -0.37% | 7.94% | 19.25% | 15.10% | -13.51% | 20.55% | 1.78% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -2.82% | 4.74% | 32.32% | 22.44% | -14.26% | 40.76% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, V80A.DE показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.
V80A.DE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
VUSA.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий V80A.DE и VUSA.DE
V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
V80A.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск
V80A.DE
VUSA.DE
Сравнение V80A.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80A.DE | VUSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.35 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.97 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80A.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между V80A.DE и VUSA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80A.DE и VUSA.DE
V80A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80A.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.99% | 0.97% | 1.00% | 1.25% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.45% | 1.74% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок V80A.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и VUSA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| V80A.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -33.63% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.41% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -23.24% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -5.01% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.48% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.10% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80A.DE и VUSA.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) имеют волатильность 3.78% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| V80A.DE | VUSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.68% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.63% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 17.11% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 15.20% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.87% | -6.00% |