PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V80A.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE).

V80A.DE и VUAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V80A.DE - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г.. VUAA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V80A.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		-0.37%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%1.78%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		-2.97%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%0.41%

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью -2.97%.

V80A.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.14%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
1.73%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
0.07%
1 год
10.21%
3 года*
16.08%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с MAGG.LV80A.DE с JPGL.LV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с VWRL.ASV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с VAGF.DEV80A.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с VEA

Сравнение комиссий V80A.DE и VUAA.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Доходность на риск

V80A.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.60

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.90

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.22

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.41

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.69

+0.11

Корреляция

Корреляция между V80A.DE и VUAA.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и VUAA.DE

Ни V80A.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и VUAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

V80A.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-33.67%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-13.45%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-23.33%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-5.19%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-5.18%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.31%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и VUAA.DE

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) имеют волатильность 3.78% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V80A.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.84%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

8.66%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

17.07%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

15.15%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

17.76%

-6.89%