PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80A.DE с AMEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80A.DE с AMEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80A.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc) and AMEW.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - V80A.DE is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while AMEW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. V80A.DE is actively managed, while AMEW.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80A.DE returned 9.42%/yr vs 12.62%/yr for AMEW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. V80A.DE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for AMEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80A.DE и AMEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80A.DE показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у AMEW.DE с доходностью 10.74%.

V80A.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.15%
1 год
21.11%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

AMEW.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.75%
1 год
23.28%
3 года*
17.26%
5 лет*
12.62%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80A.DE и AMEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80A.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc		10.19%7.94%19.25%15.10%-13.51%20.55%1.78%
AMEW.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR		10.74%7.42%25.77%19.94%-13.88%32.66%0.94%

Correlation

The correlation between V80A.DE and AMEW.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.95

The correlation between V80A.DE and AMEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc

Amundi MSCI World UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с V80A.DE:
V80A.DE с VWCE.DEV80A.DE с V3AA.DEV80A.DE с IXUA.DEV80A.DE с MAGG.LV80A.DE с VGWD.DEV80A.DE с VFEA.DEV80A.DE с JPGL.L
Часто сравнивают с AMEW.DE:
AMEW.DE с EUNL.DEAMEW.DE с PE500.PAAMEW.DE с ESAP.DEAMEW.DE с AUM5.DEAMEW.DE с XAMB.DEAMEW.DE с VGTAMEW.DE с SWRD.L

Доходность на риск

V80A.DE vs. AMEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80A.DE
Ранг доходности на риск V80A.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80A.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80A.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80A.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80A.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMEW.DE
Ранг доходности на риск AMEW.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEW.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEW.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEW.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80A.DE c AMEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80A.DEAMEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.10

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.94

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.54

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

13.99

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80A.DE vs. AMEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80A.DE на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEW.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80A.DE и AMEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80A.DEAMEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.87

+0.09

Просадки

Сравнение просадок V80A.DE и AMEW.DE

Максимальная просадка V80A.DE за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки AMEW.DE в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80A.DE и AMEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80A.DEAMEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-33.73%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-6.61%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-21.69%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.79%

-21.69%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.31%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.29%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.67%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности V80A.DE и AMEW.DE

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc (V80A.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (AMEW.DE) имеют волатильность 2.57% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80A.DEAMEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.60%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.64%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

11.11%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

14.16%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

15.03%

-4.17%

Сравнение комиссий V80A.DE и AMEW.DE

V80A.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMEW.DE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80A.DE и AMEW.DE

Ни V80A.DE, ни AMEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, V80A.DE and AMEW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V80A.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V80A.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for AMEW.DE.

V80A.DE is categorized as Diversified Portfolio, while AMEW.DE is Global Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for V80A.DE and 0.38% for AMEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80A.DE и AMEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор