PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50D.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50D.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50D.DE returned 11.54%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50D.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

V50D.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50D.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		7.22%22.20%11.12%22.60%-8.93%23.50%-3.15%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between V50D.DE and PRAE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between V50D.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

V50D.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50D.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50D.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.29

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.90

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

6.64

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50D.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50D.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAE.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50D.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50D.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.29

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок V50D.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50D.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-32.86%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.54%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-16.94%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-19.60%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.63%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.27%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.52%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности V50D.DE и PRAE.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50D.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.39%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

10.66%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

12.97%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.42%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.22%

+1.72%

Сравнение комиссий V50D.DE и PRAE.DE

V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50D.DE и PRAE.DE

Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.36%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, V50D.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for V50D.DE.

V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор