PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50D.DE с LGGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50D.DE с LGGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and LGGE.DE (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while LGGE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. Both are passively managed. Over the past 3 years, V50D.DE returned 15.65%/yr vs 24.04%/yr for LGGE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for LGGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50D.DE и LGGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у LGGE.DE с доходностью 11.27%.

V50D.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

LGGE.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.22%
С начала года
11.27%
6 месяцев
15.32%
1 год
26.49%
3 года*
24.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50D.DE и LGGE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		7.22%22.20%11.12%22.60%-8.93%6.97%
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		11.27%38.29%14.07%17.18%-3.86%7.23%

Correlation

The correlation between V50D.DE and LGGE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.86

The correlation between V50D.DE and LGGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с LGGE.DE:
LGGE.DE с WTEE.DELGGE.DE с EGRW.LLGGE.DE с ELFB.DELGGE.DE с FLXD.DELGGE.DE с EXSG.DELGGE.DE с GGRP.LLGGE.DE с EXSH.DE

Доходность на риск

V50D.DE vs. LGGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LGGE.DE
Ранг доходности на риск LGGE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGE.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50D.DE c LGGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50D.DELGGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.19

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.95

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.61

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

13.07

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50D.DE vs. LGGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50D.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа LGGE.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50D.DE и LGGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50D.DELGGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.19

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.13

-0.63

Просадки

Сравнение просадок V50D.DE и LGGE.DE

Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки LGGE.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и LGGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50D.DELGGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-20.11%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-7.28%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-14.71%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.09%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.23%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.01%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности V50D.DE и LGGE.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LGGE.DE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50D.DELGGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.60%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.47%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.99%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.60%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

14.60%

+4.34%

Сравнение комиссий V50D.DE и LGGE.DE

V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LGGE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50D.DE и LGGE.DE

Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности LGGE.DE в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LGGE.DE
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.47%4.37%4.43%4.18%1.52%0.00%0.00%0.00%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.36%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.11%

Часто задаваемые вопросы

V50D.DE and LGGE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for LGGE.DE.

V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while LGGE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.25% for LGGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и LGGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор