PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50D.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50D.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50D.DE returned 11.54%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50D.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

V50D.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50D.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		7.22%22.20%11.12%22.60%-8.93%23.50%24.11%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between V50D.DE and FTGE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.88

The correlation between V50D.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

V50D.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50D.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50D.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.16

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.95

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.27

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

12.30

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50D.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50D.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50D.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50D.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.16

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.88

-0.39

Просадки

Сравнение просадок V50D.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50D.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-26.63%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-9.38%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-16.12%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-26.63%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-5.40%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.50%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности V50D.DE и FTGE.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50D.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.83%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.63%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.23%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.58%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

18.41%

+0.53%

Сравнение комиссий V50D.DE и FTGE.DE

V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50D.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.36%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.11%

Часто задаваемые вопросы

V50D.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор