PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение V50A.DE с GC40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50A.DE с GC40.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

V50A.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)) and GC40.DE (Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR) are both Europe Equities funds from Amundi - V50A.DE tracks the EURO STOXX® 50 while GC40.DE tracks the CAC 40® ESG. Both are passively managed. Over the past 10 years, V50A.DE returned 10.95%/yr vs 9.77%/yr for GC40.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. V50A.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for GC40.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50A.DE и GC40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50A.DE показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у GC40.DE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции V50A.DE превзошли акции GC40.DE по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.77% соответственно.

V50A.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
5.35%
С начала года
9.81%
1 год
19.08%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.32%
10 лет*
10.95%

GC40.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.83%
1 год
7.11%
3 года*
7.50%
5 лет*
8.31%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50A.DE и GC40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		9.81%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.12%9.82%
GC40.DE
Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR		2.83%15.22%2.62%20.63%-8.91%30.85%-4.80%32.50%-9.74%13.31%

Correlation

The correlation between V50A.DE and GC40.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.96

The correlation between V50A.DE and GC40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR

Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с QDV5.DEV50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с GC40.DE:
GC40.DE с VTGC40.DE с EUN.LGC40.DE с VOOGC40.DE с EXSH.DEGC40.DE с WEBN.DEGC40.DE с LYP6.DEGC40.DE с 18MK.DE

Доходность на риск

V50A.DE vs. GC40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GC40.DE
Ранг доходности на риск GC40.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC40.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC40.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC40.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC40.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC40.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50A.DE c GC40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V50A.DEGC40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.46

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.78

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.56

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

1.69

+4.39

V50A.DE vs. GC40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50A.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа GC40.DE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50A.DE и GC40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V50A.DE и GC40.DE

Максимальная просадка V50A.DE за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки GC40.DE в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50A.DE и GC40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50A.DEGC40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-54.27%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.68%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-15.90%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.31%

-22.17%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.57%

-38.73%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.56%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-12.68%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.20%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности V50A.DE и GC40.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) и Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF - EUR (GC40.DE) имеют волатильность 3.99% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50A.DEGC40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.80%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

12.90%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.63%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

16.92%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

17.61%

+0.27%

Сравнение комиссий V50A.DE и GC40.DE

V50A.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GC40.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50A.DE и GC40.DE

Ни V50A.DE, ни GC40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V50A.DE and GC40.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for GC40.DE.

V50A.DE tracks EURO STOXX® 50, while GC40.DE tracks CAC 40® ESG. Their fees differ too: 0.15% for V50A.DE and 0.25% for GC40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50A.DE и GC40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор