Сравнение V3YL.DE с 4UBI.DE
V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and 4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YL.DE returned 18.67%/yr vs 16.69%/yr for 4UBI.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. V3YL.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for 4UBI.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3YL.DE и 4UBI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3YL.DE показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у 4UBI.DE с доходностью 14.39%.
V3YL.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3YL.DE и 4UBI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 11.04% | 4.17% | 31.45% | 26.32% | -17.36% |
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -16.48% |
Correlation
The correlation between V3YL.DE and 4UBI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between V3YL.DE and 4UBI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3YL.DE vs. 4UBI.DE — Ранг доходности на риск
V3YL.DE
4UBI.DE
Сравнение V3YL.DE c 4UBI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3YL.DE | 4UBI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.17 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.53 | 2.16 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3YL.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.93 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок V3YL.DE и 4UBI.DE
Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, примерно равная максимальной просадке 4UBI.DE в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и 4UBI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3YL.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.77% | -24.63% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -20.21% | +10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -24.63% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.14% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.53% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 10.95% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3YL.DE и 4UBI.DE
Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) составляет 3.16%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что V3YL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3YL.DE | 4UBI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.91% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 9.67% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 25.41% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 19.14% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.82% | -3.25% |
Сравнение комиссий V3YL.DE и 4UBI.DE
V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 4UBI.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3YL.DE и 4UBI.DE
Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как 4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.63% | 0.71% | 0.78% | 0.99% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
V3YL.DE and 4UBI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3YL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3YL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.
V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while 4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.12% for V3YL.DE and 0.19% for 4UBI.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3YL.DE и 4UBI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор