PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3PL.DE с XCS4.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3PL.DE с XCS4.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3PL.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and XCS4.DE (Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - V3PL.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice while XCS4.DE tracks the MSCI Thailand. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PL.DE returned 19.01%/yr vs 7.20%/yr for XCS4.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. V3PL.DE charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for XCS4.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3PL.DE и XCS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3PL.DE показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у XCS4.DE с доходностью 29.46%.

V3PL.DE

1 день
-1.79%
1 месяц
6.89%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.63%
1 год
50.44%
3 года*
19.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCS4.DE

1 день
0.72%
1 месяц
5.08%
С начала года
29.46%
6 месяцев
30.06%
1 год
51.12%
3 года*
7.20%
5 лет*
5.01%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3PL.DE и XCS4.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		31.53%16.39%7.41%10.31%3.85%
XCS4.DE
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C		29.46%-3.83%7.49%-15.52%9.83%

Correlation

The correlation between V3PL.DE and XCS4.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V3PL.DE:
V3PL.DE с ASDV.LV3PL.DE с S100.LV3PL.DE с ^GSPCV3PL.DE с LGQK.DEV3PL.DE с LCUA.DEV3PL.DE с 18MM.DEV3PL.DE с VOO
Часто сравнивают с XCS4.DE:
XCS4.DE с IS3R.DEXCS4.DE с VUSA.ASXCS4.DE с AMEA.DEXCS4.DE с VJPB.LXCS4.DE с IQQT.DEXCS4.DE с DX2S.DEXCS4.DE с EUNJ.DE

Доходность на риск

V3PL.DE vs. XCS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3PL.DE
Ранг доходности на риск V3PL.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PL.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XCS4.DE
Ранг доходности на риск XCS4.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS4.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS4.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS4.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS4.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3PL.DE c XCS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) и Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3PL.DEXCS4.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.35

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.19

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.91

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.17

14.58

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3PL.DE vs. XCS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3PL.DE на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCS4.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3PL.DE и XCS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3PL.DEXCS4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.23

+1.00

Просадки

Сравнение просадок V3PL.DE и XCS4.DE

Максимальная просадка V3PL.DE за все время составила -17.66%, что меньше максимальной просадки XCS4.DE в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PL.DE и XCS4.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3PL.DEXCS4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.66%

-45.06%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.38%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-29.85%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.16%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-15.35%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.50%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности V3PL.DE и XCS4.DE

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3PL.DE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что V3PL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3PL.DEXCS4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.83%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

16.61%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

21.68%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

17.74%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.70%

-4.46%

Сравнение комиссий V3PL.DE и XCS4.DE

V3PL.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XCS4.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3PL.DE и XCS4.DE

Дивидендная доходность V3PL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как XCS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
V3PL.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.42%1.90%2.16%2.13%0.14%
XCS4.DE
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

V3PL.DE and XCS4.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3PL.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3PL.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for XCS4.DE.

V3PL.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while XCS4.DE tracks MSCI Thailand. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for V3PL.DE and 0.50% for XCS4.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3PL.DE и XCS4.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор