PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS4.DE с DX2S.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS4.DE с DX2S.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS4.DE (Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C) and DX2S.DE (Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D) are both Asia Pacific Equities funds from Xtrackers - XCS4.DE tracks the MSCI Thailand while DX2S.DE tracks the S&P/ASX 200. Both are passively managed. Over the past 10 years, XCS4.DE returned 4.54%/yr vs 7.90%/yr for DX2S.DE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XCS4.DE и DX2S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XCS4.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у DX2S.DE с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции XCS4.DE уступали акциям DX2S.DE по среднегодовой доходности: 4.54% против 7.90% соответственно.

XCS4.DE

1 день
0.72%
1 месяц
5.08%
С начала года
29.46%
6 месяцев
30.06%
1 год
51.12%
3 года*
7.20%
5 лет*
5.01%
10 лет*
4.54%

DX2S.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.13%
С начала года
8.70%
6 месяцев
10.35%
1 год
12.57%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.26%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS4.DE и DX2S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XCS4.DE
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C		29.46%-3.83%7.49%-15.52%11.15%6.09%-19.52%11.73%-1.47%17.20%
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		8.70%4.55%8.00%7.90%-3.18%19.42%0.73%25.78%-8.43%5.76%

Correlation

The correlation between XCS4.DE and DX2S.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2011 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C

Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XCS4.DE:
XCS4.DE с IS3R.DEXCS4.DE с VUSA.ASXCS4.DE с AMEA.DEXCS4.DE с VJPB.LXCS4.DE с IQQT.DEXCS4.DE с FLXT.DEXCS4.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с DX2S.DE:
DX2S.DE с XAUS.LDX2S.DE с IQQK.DEDX2S.DE с LGQK.DEDX2S.DE с ETLK.DEDX2S.DE с DBX8.DEDX2S.DE с LKOR.DEDX2S.DE с BATF.DE

Доходность на риск

XCS4.DE vs. DX2S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS4.DE
Ранг доходности на риск XCS4.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS4.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS4.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS4.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS4.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DX2S.DE
Ранг доходности на риск DX2S.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2S.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2S.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2S.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS4.DE c DX2S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE) и Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS4.DEDX2S.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.94

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
1.45

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

1.53

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

4.54

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS4.DE vs. DX2S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS4.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DX2S.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS4.DE и DX2S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS4.DEDX2S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.94

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.27

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XCS4.DE и DX2S.DE

Максимальная просадка XCS4.DE за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки DX2S.DE в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS4.DE и DX2S.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS4.DEDX2S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-55.30%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.41%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-23.42%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-23.42%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.06%

-43.65%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.77%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-9.14%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.84%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS4.DE и DX2S.DE

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D (DX2S.DE) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что XCS4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS4.DEDX2S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.24%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

10.89%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

13.68%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.90%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

19.26%

+0.44%

Сравнение комиссий XCS4.DE и DX2S.DE

И XCS4.DE, и DX2S.DE имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS4.DE и DX2S.DE

XCS4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX2S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DX2S.DE
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D		2.52%2.75%3.13%3.81%5.44%2.05%5.01%3.62%3.60%3.63%4.04%
XCS4.DE
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XCS4.DE and DX2S.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCS4.DE and DX2S.DE have the same expense ratio: 0.50% per year.

XCS4.DE tracks MSCI Thailand, while DX2S.DE tracks S&P/ASX 200.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS4.DE и DX2S.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор