PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XCS4.DE с VJPB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XCS4.DE с VJPB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XCS4.DE (Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C) and VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - XCS4.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Thailand, while VJPB.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, XCS4.DE returned 5.01%/yr vs 9.95%/yr for VJPB.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XCS4.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VJPB.L.

Доходность

Сравнение доходности XCS4.DE и VJPB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XCS4.DE торгуется в EUR, в то время как VJPB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XCS4.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у VJPB.L с доходностью 17.26%.

XCS4.DE

1 день
0.72%
1 месяц
5.08%
С начала года
29.46%
6 месяцев
30.06%
1 год
51.12%
3 года*
7.20%
5 лет*
5.01%
10 лет*
4.54%

VJPB.L

1 день
-0.26%
1 месяц
3.77%
С начала года
17.26%
6 месяцев
16.86%
1 год
31.68%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XCS4.DE и VJPB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XCS4.DE
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C		29.46%-3.83%7.49%-15.52%11.15%6.09%-19.52%-2.18%
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		17.26%11.82%13.72%15.85%-11.12%8.38%6.02%2.56%

Correlation

The correlation between XCS4.DE and VJPB.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XCS4.DE:
XCS4.DE с IS3R.DEXCS4.DE с VUSA.ASXCS4.DE с AMEA.DEXCS4.DE с IQQT.DEXCS4.DE с DX2S.DEXCS4.DE с FLXT.DEXCS4.DE с EUNJ.DE
Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L

Доходность на риск

XCS4.DE vs. VJPB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XCS4.DE
Ранг доходности на риск XCS4.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS4.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS4.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS4.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS4.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XCS4.DE c VJPB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XCS4.DEVJPB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.68

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.48

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

3.05

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

10.09

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XCS4.DE vs. VJPB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XCS4.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа VJPB.L равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XCS4.DE и VJPB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XCS4.DEVJPB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.68

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.61

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.29

Просадки

Сравнение просадок XCS4.DE и VJPB.L

Максимальная просадка XCS4.DE за все время составила -45.06%, что больше максимальной просадки VJPB.L в -28.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCS4.DE и VJPB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XCS4.DEVJPB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.06%

-28.89%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.92%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-16.07%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.04%

-18.78%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.26%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-5.90%

-9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.01%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XCS4.DE и VJPB.L

Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF 1C (XCS4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XCS4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XCS4.DEVJPB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.83%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

14.54%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

18.09%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.38%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

17.58%

+2.12%

Сравнение комиссий XCS4.DE и VJPB.L

XCS4.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VJPB.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XCS4.DE и VJPB.L

Ни XCS4.DE, ни VJPB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XCS4.DE and VJPB.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for XCS4.DE.

XCS4.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while VJPB.L is Japan Equities. XCS4.DE tracks MSCI Thailand, while VJPB.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for XCS4.DE and 0.15% for VJPB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XCS4.DE и VJPB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор