PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3PB.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3PB.L с CPJ1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 10.56%/yr for CPJ1.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.

Доходность

Сравнение доходности V3PB.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3PB.L торгуется в GBP, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у CPJ1.L с доходностью 8.83%.

V3PB.L

1 день
-2.23%
1 месяц
6.48%
С начала года
30.39%
6 месяцев
32.53%
1 год
54.42%
3 года*
19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPJ1.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.48%
3 года*
10.56%
5 лет*
6.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3PB.L и CPJ1.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3PB.L
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating		30.39%21.87%3.24%8.19%-6.18%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc		8.83%12.05%6.89%0.15%6.33%

Correlation

The correlation between V3PB.L and CPJ1.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between V3PB.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Часто сравнивают с V3PB.L:
V3PB.L с PAXG.LV3PB.L с LGAG.LV3PB.L с VUKG.LV3PB.L с FRXT.LV3PB.L с HKOR.LV3PB.L с ITWN.LV3PB.L с VUAG.L
Часто сравнивают с CPJ1.L:
CPJ1.L с AGES.LCPJ1.L с CUKX.LCPJ1.L с LGAG.LCPJ1.L с ETLK.DECPJ1.L с IUKD.LCPJ1.L с VUKE.LCPJ1.L с PADV.L

Доходность на риск

V3PB.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3PB.L
Ранг доходности на риск V3PB.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PB.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PB.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PB.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PB.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3PB.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3PB.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.59

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.37

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.41

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

7.27

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3PB.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3PB.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа CPJ1.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3PB.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3PB.LCPJ1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.59

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.45

+0.49

Просадки

Сравнение просадок V3PB.L и CPJ1.L

Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки CPJ1.L в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и CPJ1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3PB.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-32.49%

+17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-7.23%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-17.15%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-2.97%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-6.90%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.40%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности V3PB.L и CPJ1.L

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3PB.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.70%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

8.65%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

10.99%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

13.74%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.93%

+0.02%

Сравнение комиссий V3PB.L и CPJ1.L

V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CPJ1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3PB.L и CPJ1.L

Ни V3PB.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3PB.L and CPJ1.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for CPJ1.L.

V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор