Сравнение V3MA.DE с VGWL.DE
V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - V3MA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging All Cap Choice, while VGWL.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 26.26% for VGWL.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3MA.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью 12.63%.
V3MA.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3MA.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V3MA.DE Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.20% | 10.67% | 1.36% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 4.66% |
Correlation
The correlation between V3MA.DE and VGWL.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between V3MA.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3MA.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
V3MA.DE
VGWL.DE
Сравнение V3MA.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3MA.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.99 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.63 | 16.38 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3MA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.77 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок V3MA.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3MA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.79% | -33.40% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -6.57% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.64% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.34% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.61% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3MA.DE и VGWL.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3MA.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.02% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 8.13% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 11.29% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 13.76% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.51% | +1.32% |
Сравнение комиссий V3MA.DE и VGWL.DE
V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3MA.DE и VGWL.DE
V3MA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3MA.DE Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
V3MA.DE and VGWL.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGWL.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGWL.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.
V3MA.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VGWL.DE is Global Equities. V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор