PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3MA.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3MA.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3MA.DE (Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - V3MA.DE tracks the FTSE Emerging All Cap Choice while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past year, V3MA.DE returned 30.41% vs 48.94% for AE5A.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. V3MA.DE charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3MA.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3MA.DE показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.

V3MA.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
1.58%
С начала года
16.20%
6 месяцев
16.10%
1 год
30.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3MA.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)20252024
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		16.20%10.67%1.36%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%-0.75%

Correlation

The correlation between V3MA.DE and AE5A.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.92

The correlation between V3MA.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с V3MA.DE:
V3MA.DE с SPYM.DEV3MA.DE с VWOV3MA.DE с VUAG.LV3MA.DE с EMIM.LV3MA.DE с ^GSPCV3MA.DE с EIMI.LV3MA.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с 18MK.DEAE5A.DE с H41E.DE

Доходность на риск

V3MA.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3MA.DE
Ранг доходности на риск V3MA.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3MA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3MA.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3MA.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3MA.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3MA.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.79

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.72

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.80

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

17.35

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3MA.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3MA.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE5A.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3MA.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3MA.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.79

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.42

+0.71

Просадки

Сравнение просадок V3MA.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка V3MA.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3MA.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3MA.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-36.16%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-10.34%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.56%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-9.72%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.87%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности V3MA.DE и AE5A.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3MA.DE) составляет 5.43%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что V3MA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3MA.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

7.32%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.97%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

17.82%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.23%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.05%

-2.22%

Сравнение комиссий V3MA.DE и AE5A.DE

V3MA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3MA.DE и AE5A.DE

V3MA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%
V3MA.DE
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, V3MA.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for V3MA.DE.

V3MA.DE tracks FTSE Emerging All Cap Choice, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for V3MA.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3MA.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор