Сравнение V3GU.L с VWRL.L
V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - V3GU.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3GU.L returned 5.68%/yr vs 21.01%/yr for VWRL.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. V3GU.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GU.L и VWRL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GU.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GU.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 11.60%.
V3GU.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRL.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам V3GU.L и VWRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.61% | 6.28% | 3.97% | 8.61% | -13.25% | -0.93% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 11.60% | 22.59% | 17.60% | 21.71% | -18.23% | 3.35% |
Correlation
The correlation between V3GU.L and VWRL.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, V3GU.L and VWRL.L have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GU.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск
V3GU.L
VWRL.L
Сравнение V3GU.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GU.L | VWRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.13 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 13.67 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GU.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.43 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.81 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок V3GU.L и VWRL.L
Максимальная просадка V3GU.L за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GU.L и VWRL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GU.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -33.11% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -9.11% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.67% | -16.28% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.79% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -4.52% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.09% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GU.L и VWRL.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что V3GU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GU.L | VWRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.46% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 9.10% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 11.75% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 15.06% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 15.55% | -9.42% |
Сравнение комиссий V3GU.L и VWRL.L
V3GU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GU.L и VWRL.L
V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3GU.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GU.L and VWRL.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.
V3GU.L is categorized as Global Corporate Bonds, while VWRL.L is Global Equities. V3GU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRL.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for V3GU.L and 0.19% for VWRL.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GU.L и VWRL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор