Сравнение V3GS.L с XCO2.L
V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and XCO2.L (Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Corporate Bonds funds - V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while XCO2.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past year, V3GS.L returned 4.39% vs 4.45% for XCO2.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности V3GS.L и XCO2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3GS.L показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у XCO2.L с доходностью -0.02%.
V3GS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
XCO2.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GS.L и XCO2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.62% | 4.42% |
XCO2.L Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc | -0.02% | 4.08% |
Correlation
The correlation between V3GS.L and XCO2.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GS.L vs. XCO2.L — Ранг доходности на риск
V3GS.L
XCO2.L
Сравнение V3GS.L c XCO2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GS.L | XCO2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.22 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 2.92 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GS.L | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок V3GS.L и XCO2.L
Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, что больше максимальной просадки XCO2.L в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и XCO2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GS.L | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.17% | -3.63% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.63% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.22% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -1.14% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.52% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GS.L и XCO2.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Lyxor Global Green Bond 1-10 Y (DR) UCITS ETF - Acc (XCO2.L) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCO2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GS.L | XCO2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.32% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 3.17% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 4.23% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.28% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.28% | +1.27% |
Сравнение комиссий V3GS.L и XCO2.L
И V3GS.L, и XCO2.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GS.L и XCO2.L
Ни V3GS.L, ни XCO2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3GS.L and XCO2.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L and XCO2.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while XCO2.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и XCO2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор