Сравнение V3GS.L с LQGH.L
V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and LQGH.L (iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while LQGH.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GS.L returned 3.42%/yr vs -1.35%/yr for LQGH.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. V3GS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQGH.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GS.L и LQGH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3GS.L показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у LQGH.L с доходностью -0.88%.
V3GS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.97%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
LQGH.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GS.L и LQGH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.17% | 10.46% | 7.79% | 12.25% | -12.52% | 2.21% |
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.88% | 7.39% | 1.02% | 7.48% | -18.79% | 2.94% |
Correlation
The correlation between V3GS.L and LQGH.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.85 |
The correlation between V3GS.L and LQGH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GS.L vs. LQGH.L — Ранг доходности на риск
V3GS.L
LQGH.L
Сравнение V3GS.L c LQGH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V3GS.L | LQGH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.07 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 2.84 | +6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V3GS.L и LQGH.L
Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки LQGH.L в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и LQGH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GS.L | LQGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -25.71% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -3.44% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -7.99% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.23% | -25.61% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -7.89% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -8.50% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.30% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GS.L и LQGH.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.11%, в то время как у iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQGH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GS.L | LQGH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.39% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 4.46% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 5.99% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 8.68% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 8.84% | -3.07% |
Сравнение комиссий V3GS.L и LQGH.L
V3GS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQGH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GS.L и LQGH.L
Дивидендная доходность V3GS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности LQGH.L в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQGH.L iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.97% | 4.72% | 4.91% | 4.53% | 3.77% | 2.65% | 2.74% | 3.40% | 2.64% |
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.53% | 3.59% | 4.25% | 4.00% | 2.43% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GS.L and LQGH.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQGH.L.
V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while LQGH.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GS.L and 0.25% for LQGH.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и LQGH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор