PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund tracks USD-denominated investment-grade corporate bonds while hedging the share class's currency exposure to the British pound.

ISIN
IE00BDFK3736
Эмитент
iShares
Дата выпуска
20 мар. 2018 г.
Регион
Global (USD-Denominated, GBP Hedged)
Категория
Global Corporate Bonds, Corporate Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с LQGH.L:
LQGH.L с CNDX.LLQGH.L с CSP1.LLQGH.L с EIMI.LLQGH.L с HLQD.LLQGH.L с IGLN.LLQGH.L с IITU.LLQGH.L с IRCP.LLQGH.L с ISAC.LLQGH.L с IUIT.LLQGH.L с IWDA.L

Доходность

График доходности LQGH.L

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции LQGH.L — £4. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции LQGH.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £934.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) показал доход в -0.88% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
0.24%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-0.88%
1 год
3.71%
3 года*
3.84%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.10%
1 год
18.10%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность LQGH.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LQGH.L закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.47%1.64%-2.51%0.72%0.95%0.27%-1.43%-0.88%
20250.24%1.67%-0.19%-0.24%-0.00%1.87%0.47%0.47%2.14%0.23%0.46%0.05%7.39%
2024-0.23%-1.84%1.20%-3.05%1.69%1.21%1.90%2.10%1.83%-3.41%1.88%-2.02%1.02%
20234.01%-4.08%3.29%0.93%-2.06%0.87%0.23%-1.17%-3.32%-2.48%7.12%4.56%7.48%
2022-4.07%-1.93%-2.24%-7.09%1.09%-3.22%4.27%-3.88%-6.49%-1.21%4.66%0.24%-18.79%
2021-1.77%-3.24%-0.46%0.94%0.56%2.31%1.46%-0.36%-1.71%0.55%0.00%-0.04%-1.87%

Метрики бенчмарка

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 1.86%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2018.

  • This ETF participated in 37.61% of S&P 500 Index downside but only 21.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.86%
Бета
0.03
R²
0.00
Участие в росте
21.65%
Участие в снижении
37.61%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия LQGH.L составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LQGH.L имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск LQGH.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQGH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQGH.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQGH.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQGH.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQGH.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (LQGH.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQGH.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.51

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.03

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

2.26

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

8.22

-5.38

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.21 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%£0.00£0.05£0.10£0.15£0.2020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд£0.21£0.20£0.21£0.20£0.16£0.14£0.16£0.18£0.13

Дивидендный доход

4.97%4.72%4.91%4.53%3.77%2.65%2.74%3.40%2.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.00£0.10
2025£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.20
2024£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.21
2023£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.05£0.20
2022£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.04£0.16
2021£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.04£0.00£0.00£0.04£0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 25.71%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 7.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-25.71%окт. 2022 г.
1y 9mo—
5y 6moянв. 2021 г. - сейчас
Медвежий рынок2022
-21.17%март 2020 г.
11d3mo 14d
3mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Обвал COVID2020
-4.14%нояб. 2018 г.
7mo 7d2mo 17d
9mo 24dапр. 2018 г. - янв. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-3.40%сент. 2020 г.
1mo 16d3mo 7d
4mo 23dавг. 2020 г. - дек. 2020 г.
—
-3.00%сент. 2019 г.
15d3mo 15d
4moавг. 2019 г. - дек. 2019 г.
—

Показатели просадок

LQGH.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-37.07%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.03%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.99%

-22.15%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-22.15%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.38%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-5.29%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.21%

-0.91%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с LQGH.L

Добавьте iShares $ Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с LQGH.L