PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3GS.L с FSMP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3GS.L с FSMP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and FSMP.L (Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)) are both Global Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, from Vanguard and Fidelity respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GS.L returned 0.46%/yr vs 0.41%/yr for FSMP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V3GS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FSMP.L.

Доходность

Сравнение доходности V3GS.L и FSMP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3GS.L показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FSMP.L с доходностью 0.41%.

V3GS.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.58%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

FSMP.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.62%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3GS.L и FSMP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.62%6.49%3.15%7.67%-14.59%1.06%
FSMP.L
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)		0.41%6.37%2.95%8.01%-15.03%1.45%

Correlation

The correlation between V3GS.L and FSMP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.86

The correlation between V3GS.L and FSMP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)

Часто сравнивают с V3GS.L:
V3GS.L с V3AB.LV3GS.L с SUWG.LV3GS.L с VAGS.LV3GS.L с CLIM.LV3GS.L с CRHG.LV3GS.L с FSMG.LV3GS.L с PLAN.L
Часто сравнивают с FSMP.L:
FSMP.L с FEMQ.LFSMP.L с FEMD.LFSMP.L с FGLS.LFSMP.L с FUSS.LFSMP.L с V3GU.LFSMP.L с FUQA.LFSMP.L с FGQD.L

Доходность на риск

V3GS.L vs. FSMP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3GS.L
Ранг доходности на риск V3GS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GS.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMP.L
Ранг доходности на риск FSMP.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMP.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMP.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GS.L c FSMP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3GS.LFSMP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.76

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.64

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

5.28

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3GS.L vs. FSMP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GS.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMP.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GS.L и FSMP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3GS.LFSMP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок V3GS.L и FSMP.L

Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, примерно равная максимальной просадке FSMP.L в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и FSMP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3GS.LFSMP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.17%

-20.12%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.75%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-4.39%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

-20.12%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.63%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-7.68%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.85%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GS.L и FSMP.L

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) (FSMP.L) имеют волатильность 1.56% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3GS.LFSMP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.03%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

3.83%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

5.91%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

5.91%

-0.36%

Сравнение комиссий V3GS.L и FSMP.L

V3GS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSMP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GS.L и FSMP.L

Ни V3GS.L, ни FSMP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3GS.L and FSMP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3GS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FSMP.L.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for V3GS.L and 0.30% for FSMP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и FSMP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор