Сравнение V3GD.L с VWRA.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - V3GD.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GD.L returned 1.07%/yr vs 11.25%/yr for VWRA.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 11.59%.
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GD.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.61% | 6.28% | 3.93% | 8.62% | -13.27% | 1.15% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.59% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 7.25% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and VWRA.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.29 |
Over the past year, V3GD.L and VWRA.L have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
VWRA.L
Сравнение V3GD.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.25 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 13.63 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.31 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и VWRA.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.62% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -8.78% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -16.26% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.06% | +6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.75% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -5.39% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.10% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.87% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 9.78% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 12.36% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 15.36% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 17.28% | -11.80% |
Сравнение комиссий V3GD.L и VWRA.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и VWRA.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and VWRA.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
V3GD.L is categorized as Global Corporate Bonds, while VWRA.L is Global Equities. V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор