PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3GD.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3GD.L с DTLA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L).

V3GD.L и DTLA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3GD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3GD.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3GD.L и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3GD.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing		-0.52%6.28%3.93%8.62%-13.27%1.15%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.52%4.47%-6.97%1.69%-30.29%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с V3GD.L на уровне -0.52% и DTLA.L на уровне -0.52%.

V3GD.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.28%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTLA.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.71%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с V3GD.L:
V3GD.L с CRPU.LV3GD.L с V3GP.LV3GD.L с BNDV3GD.L с SCHYV3GD.L с ICSHV3GD.L с BILV3GD.L с NEAR
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Сравнение комиссий V3GD.L и DTLA.L

V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

V3GD.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

V3GD.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3GD.L
Ранг доходности на риск V3GD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GD.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GD.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GD.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GD.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GD.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3GD.LDTLA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.06

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

-0.00

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.15

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

-0.31

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3GD.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GD.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DTLA.L равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GD.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3GD.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.06

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между V3GD.L и DTLA.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GD.L и DTLA.L

Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как DTLA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
V3GD.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing		4.40%4.45%4.35%4.05%2.44%0.70%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок V3GD.L и DTLA.L

Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и DTLA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

V3GD.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-48.47%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-9.64%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-40.24%

+38.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-23.72%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

4.77%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GD.L и DTLA.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.57%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3GD.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.20%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

6.33%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.70%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

14.92%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

14.87%

-9.37%