Сравнение V3GD.L с CRPA.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and CRPA.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Corporate Bonds funds - V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while CRPA.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GD.L returned 1.07%/yr vs 0.07%/yr for CRPA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CRPA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и CRPA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CRPA.L с доходностью 0.14%.
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
CRPA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GD.L и CRPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.61% | 6.28% | 3.93% | 8.62% | -13.27% | 1.15% |
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 9.97% | 1.12% | 9.38% | -16.34% | -1.29% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and CRPA.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.86 |
The correlation between V3GD.L and CRPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. CRPA.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
CRPA.L
Сравнение V3GD.L c CRPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | CRPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 4.01 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | CRPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и CRPA.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CRPA.L в -25.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и CRPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | CRPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -25.34% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -3.64% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -6.08% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -24.86% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.82% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -7.04% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.16% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и CRPA.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.47%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (CRPA.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | CRPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.91% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 3.93% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 5.12% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 6.77% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 6.78% | -1.30% |
Сравнение комиссий V3GD.L и CRPA.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRPA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и CRPA.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как CRPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPA.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and CRPA.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CRPA.L.
V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while CRPA.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.20% for CRPA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и CRPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор