Сравнение V3ET.DE с ZPRW.DE
V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and ZPRW.DE (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while ZPRW.DE tracks the MSCI Europe Value Exposure Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 13.99%/yr for ZPRW.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ZPRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3ET.DE и ZPRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у ZPRW.DE с доходностью 11.85%.
V3ET.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
ZPRW.DE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам V3ET.DE и ZPRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 7.08% | 21.93% | 11.73% | 19.49% | -12.25% | 27.54% | -3.09% | 26.00% | -2.41% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 11.85% | 35.70% | 8.86% | 13.72% | -4.74% | 27.39% | -7.65% | 23.73% | -2.20% |
Correlation
The correlation between V3ET.DE and ZPRW.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between V3ET.DE and ZPRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3ET.DE vs. ZPRW.DE — Ранг доходности на риск
V3ET.DE
ZPRW.DE
Сравнение V3ET.DE c ZPRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3ET.DE | ZPRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.33 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 12.39 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3ET.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.28 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок V3ET.DE и ZPRW.DE
Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, примерно равная максимальной просадке ZPRW.DE в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и ZPRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3ET.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -39.54% | +1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.27% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -17.04% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -18.41% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.75% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -6.92% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.50% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3ET.DE и ZPRW.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3ET.DE | ZPRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.40% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.84% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 13.53% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.89% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.54% | +0.13% |
Сравнение комиссий V3ET.DE и ZPRW.DE
V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPRW.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3ET.DE и ZPRW.DE
Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как ZPRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 2.67% | 2.96% | 2.47% | 2.35% | 3.68% |
ZPRW.DE SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3ET.DE and ZPRW.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.
V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while ZPRW.DE tracks MSCI Europe Value Exposure Select. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.20% for ZPRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и ZPRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор