Сравнение V3ET.DE с EXSH.DE
V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3ET.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
V3ET.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам V3ET.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 7.08% | 21.93% | 11.73% | 19.49% | -12.25% | 27.54% | -3.09% | 26.00% | -2.41% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -1.86% |
Correlation
The correlation between V3ET.DE and EXSH.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between V3ET.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3ET.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
V3ET.DE
EXSH.DE
Сравнение V3ET.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3ET.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 4.85 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 16.10 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3ET.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.69 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.32 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок V3ET.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3ET.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -70.20% | +32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -6.65% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -14.43% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -22.98% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.87% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -22.15% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.01% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3ET.DE и EXSH.DE
VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что V3ET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3ET.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.90% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.77% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 11.99% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.61% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.15% | +0.52% |
Сравнение комиссий V3ET.DE и EXSH.DE
V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3ET.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 2.67% | 2.96% | 2.47% | 2.35% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3ET.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSH.DE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSH.DE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.
V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор