Сравнение V3EL.L с SPOL.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and SPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while SPOL.L tracks the MSCI Poland NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 30.33%/yr for SPOL.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.74%/yr for SPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и SPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как SPOL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у SPOL.L с доходностью 15.71%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOL.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 43.43%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам V3EL.L и SPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 15.71% | 61.27% | -4.98% | 41.52% | 12.91% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and SPOL.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between V3EL.L and SPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. SPOL.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
SPOL.L
Сравнение V3EL.L c SPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | SPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.54 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 10.87 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.87 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.16 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и SPOL.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки SPOL.L в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и SPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -56.64% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -9.51% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -19.47% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.53% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -21.79% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.98% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и SPOL.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (SPOL.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что V3EL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | SPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.21% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 17.30% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 23.13% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 27.10% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 25.42% | -12.26% |
Сравнение комиссий V3EL.L и SPOL.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и SPOL.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как SPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
V3EL.L and SPOL.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.74% for SPOL.L.
V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while SPOL.L tracks MSCI Poland NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.74% for SPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и SPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор