Сравнение V3EL.L с CEUR.L
V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3EL.L returned 12.59%/yr vs 13.68%/yr for CEUR.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. V3EL.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.
Доходность
Сравнение доходности V3EL.L и CEUR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3EL.L торгуется в GBP, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3EL.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEUR.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение доходности по годам V3EL.L и CEUR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 6.66% | 24.46% | 4.90% | 12.93% | 0.29% |
Correlation
The correlation between V3EL.L and CEUR.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.98 |
The correlation between V3EL.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3EL.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск
V3EL.L
CEUR.L
Сравнение V3EL.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3EL.L | CEUR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.74 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 6.06 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3EL.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок V3EL.L и CEUR.L
Максимальная просадка V3EL.L за все время составила -12.74%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EL.L и CEUR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3EL.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.74% | -28.63% | +15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -11.05% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.66% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.52% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.58% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.17% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3EL.L и CEUR.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L) имеют волатильность 4.13% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3EL.L | CEUR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.25% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 10.53% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 12.44% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 13.88% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 14.97% | -1.81% |
Сравнение комиссий V3EL.L и CEUR.L
V3EL.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3EL.L и CEUR.L
Дивидендная доходность V3EL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEUR.L Amundi MSCI Europe | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, V3EL.L and CEUR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for V3EL.L.
V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for V3EL.L and 0.05% for CEUR.L.
Подберите оптимальное распределение для V3EL.L и CEUR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор