PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3EA.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение V3EA.L с VWRL.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).

V3EA.L и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. V3EA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности V3EA.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам V3EA.L и VWRL.L

2026 (YTD)2025202420232022
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation		-2.01%23.30%4.37%13.73%0.83%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-0.43%13.99%19.59%15.61%-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, V3EA.L показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью -0.43%.

V3EA.L

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.36%
1 год
14.00%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.52%
1 год
18.23%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.52%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с V3EA.L:
V3EA.L с FWIA.DEV3EA.L с VWRP.LV3EA.L с VUAG.LV3EA.L с CEUR.LV3EA.L с CS1.LV3EA.L с EEIP.LV3EA.L с EUHD.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L

Сравнение комиссий V3EA.L и VWRL.L

V3EA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation

Доходность на риск

V3EA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3EA.L
Ранг доходности на риск V3EA.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3EA.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3EA.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3EA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3EA.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3EA.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3EA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3EA.LVWRL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.82

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.29

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

13.35

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3EA.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3EA.L на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3EA.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3EA.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.33

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Корреляция

Корреляция между V3EA.L и VWRL.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3EA.L и VWRL.L

V3EA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
V3EA.L
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.39%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Просадки

Сравнение просадок V3EA.L и VWRL.L

Максимальная просадка V3EA.L за все время составила -12.57%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3EA.L и VWRL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

V3EA.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.57%

-24.98%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-7.08%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-4.13%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.33%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.75%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности V3EA.L и VWRL.L

Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Accumulation (V3EA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что V3EA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

V3EA.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.33%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.18%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

13.69%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

12.88%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

14.25%

-1.24%