PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AA.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AA.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.DE returned 11.33%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3AA.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—

VUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AA.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-18.04%20.19%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.38%4.74%32.32%22.44%-14.26%29.25%

Correlation

The correlation between V3AA.DE and VUSA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between V3AA.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

V3AA.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AA.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AA.DEVUSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.20

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.99

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.57

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

12.71

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AA.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AA.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AA.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AA.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.89

-0.07

Просадки

Сравнение просадок V3AA.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и VUSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AA.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-33.63%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.13%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-23.24%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-23.24%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.44%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.40%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AA.DE и VUSA.DE

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AA.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.68%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.59%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.58%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.17%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.77%

-2.44%

Сравнение комиссий V3AA.DE и VUSA.DE

V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AA.DE и VUSA.DE

V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, V3AA.DE and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.

V3AA.DE is categorized as Global Equities, while VUSA.DE is S&P 500. V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.07% for VUSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и VUSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор