Сравнение V3AA.DE с VDIV.DE
V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both Global Equities funds - V3AA.DE tracks the FTSE Global All Cap Choice Index while VDIV.DE tracks the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AA.DE returned 11.33%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3AA.DE charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3AA.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3AA.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
V3AA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3AA.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 12.77% | 7.60% | 24.41% | 20.63% | -18.04% | 20.19% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 13.50% |
Correlation
The correlation between V3AA.DE and VDIV.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between V3AA.DE and VDIV.DE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3AA.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
V3AA.DE
VDIV.DE
Сравнение V3AA.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3AA.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 6.94 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 20.46 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3AA.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок V3AA.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка V3AA.DE за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AA.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3AA.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -36.12% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -3.68% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -15.12% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -15.12% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -2.39% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -4.22% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.25% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AA.DE и VDIV.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что V3AA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3AA.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.82% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 6.79% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 9.36% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 11.92% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 15.36% | -1.03% |
Сравнение комиссий V3AA.DE и VDIV.DE
V3AA.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AA.DE и VDIV.DE
V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
V3AA.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3AA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3AA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.24% for V3AA.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3AA.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор