Сравнение V0IH.DE с NTR.TO
V0IH.DE (VanEck Oil Services UCITS ETF A) is Energy Equities fund tracking the MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped, while NTR.TO (Nutrien Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, V0IH.DE returned 18.80%/yr vs 8.89%/yr for NTR.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V0IH.DE и NTR.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V0IH.DE торгуется в EUR, в то время как NTR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V0IH.DE показывает доходность 55.27%, что значительно выше, чем у NTR.TO с доходностью 13.83%.
V0IH.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 55.27%
- 6 месяцев
- 44.59%
- 1 год
- 95.72%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTR.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V0IH.DE и NTR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
V0IH.DE VanEck Oil Services UCITS ETF A | 55.27% | -0.77% | -6.42% | 13.18% |
NTR.TO Nutrien Ltd. | 13.83% | 26.41% | -11.59% | -19.92% |
Correlation
The correlation between V0IH.DE and NTR.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V0IH.DE vs. NTR.TO — Ранг доходности на риск
V0IH.DE
NTR.TO
Сравнение V0IH.DE c NTR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) и Nutrien Ltd. (NTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V0IH.DE | NTR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.49 | 0.83 | +9.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.98 | 1.91 | +23.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V0IH.DE | NTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 0.51 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.21 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок V0IH.DE и NTR.TO
Максимальная просадка V0IH.DE за все время составила -44.39%, что меньше максимальной просадки NTR.TO в -58.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V0IH.DE и NTR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V0IH.DE | NTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.39% | -58.32% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -19.83% | +10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.39% | -31.94% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -35.38% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -26.14% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 8.57% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности V0IH.DE и NTR.TO
Текущая волатильность для VanEck Oil Services UCITS ETF A (V0IH.DE) составляет 8.79%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR.TO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что V0IH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V0IH.DE | NTR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 11.36% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 26.20% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 32.31% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.69% | 33.49% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.69% | 33.86% | -4.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V0IH.DE и NTR.TO
V0IH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR.TO Nutrien Ltd. | 3.15% | 3.58% | 4.63% | 3.80% | 3.05% | 2.92% | 3.96% | 3.74% | 3.36% |
V0IH.DE VanEck Oil Services UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V0IH.DE and NTR.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V0IH.DE и NTR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор