PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с QMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и QMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у QMFE с доходностью 7.91%.


UXJL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.62%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.35%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMFE

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.64%
С начала года
7.91%
6 месяцев
7.76%
1 год
17.88%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и QMFE


Correlation

The correlation between UXJL and QMFE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

UXJL vs. QMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QMFE
Ранг доходности на риск QMFE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMFE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMFE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMFE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMFE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMFE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c QMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXJLQMFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

UXJL vs. QMFE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXJL и QMFE

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и QMFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLQMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-11.85%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.40%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-1.10%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и QMFE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLQMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

7.16%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

11.61%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

11.61%

+2.97%

Сравнение комиссий UXJL и QMFE

UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и QMFE

Ни UXJL, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, UXJL and QMFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.

UXJL and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.90% for QMFE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и QMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор