PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXJL с QMFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXJL и QMFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXJL показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у QMFE с доходностью 9.21%.


UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMFE

1 день
-0.19%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.98%
1 год
20.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXJL и QMFE


Correlation

The correlation between UXJL and QMFE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February

Доходность на риск

UXJL vs. QMFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXJL

QMFE
Ранг доходности на риск QMFE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMFE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMFE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMFE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMFE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMFE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXJL c QMFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UXJL vs. QMFE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXJLQMFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

1.44

+0.42

Просадки

Сравнение просадок UXJL и QMFE

Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и QMFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXJLQMFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-11.76%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.20%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.51%

-1.09%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UXJL и QMFE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXJLQMFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

6.90%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

11.68%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

11.68%

+2.22%

Сравнение комиссий UXJL и QMFE

UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXJL и QMFE

Ни UXJL, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, UXJL and QMFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.

UXJL and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.90% for QMFE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXJL и QMFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор