Сравнение UXJL с QMFE
UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) and QMFE (FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from First Trust. UXJL is actively managed, while QMFE is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UXJL charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMFE.
Доходность
Сравнение доходности UXJL и QMFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXJL показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у QMFE с доходностью 7.91%.
UXJL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXJL и QMFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 8.46% | 8.62% |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 7.91% | 6.33% |
Correlation
The correlation between UXJL and QMFE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXJL vs. QMFE — Ранг доходности на риск
UXJL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMFE
Сравнение UXJL c QMFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL) и FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February (QMFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXJL | QMFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXJL и QMFE
Максимальная просадка UXJL за все время составила -10.29%, что меньше максимальной просадки QMFE в -11.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXJL и QMFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXJL | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -11.85% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.40% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.10% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXJL и QMFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXJL | QMFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 7.16% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.61% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 11.61% | +2.97% |
Сравнение комиссий UXJL и QMFE
UXJL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMFE в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXJL и QMFE
Ни UXJL, ни QMFE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UXJL and QMFE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UXJL is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UXJL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMFE.
UXJL and QMFE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for UXJL and 0.90% for QMFE.
Подберите оптимальное распределение для UXJL и QMFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор