Сравнение UXAP с APRB
UXAP (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UXAP charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности UXAP и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXAP показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
UXAP
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXAP и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 11.50% | 3.27% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between UXAP and APRB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXAP vs. APRB — Ранг доходности на риск
UXAP
APRB
Сравнение UXAP c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXAP | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXAP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 2.00 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок UXAP и APRB
Максимальная просадка UXAP за все время составила -10.45%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXAP и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXAP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -4.59% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.11% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.74% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UXAP и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXAP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 5.98% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.98% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 5.98% | +8.17% |
Сравнение комиссий UXAP и APRB
UXAP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXAP и APRB
Ни UXAP, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UXAP and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.
UXAP and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for UXAP and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для UXAP и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор