PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UWS.DE с AMEL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWS.DE с AMEL.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UWS.DE (Waste Management Inc) is a stock, while AMEL.DE (Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Latin America. Over the past 10 years, UWS.DE returned 26.28%/yr vs 6.25%/yr for AMEL.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UWS.DE и AMEL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Waste Management Inc (UWS.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWS.DE показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у AMEL.DE с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции UWS.DE превзошли акции AMEL.DE по среднегодовой доходности: 26.28% против 6.25% соответственно.

UWS.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
12.01%
6 месяцев
12.00%
С начала года
11.73%
1 год
9.03%
3 года*
13.03%
5 лет*
13.03%
10 лет*
26.28%
Всё время*
15.06%

AMEL.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
7.49%
С начала года
15.49%
1 год
41.75%
3 года*
10.66%
5 лет*
10.84%
10 лет*
6.25%
Всё время*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWS.DE и AMEL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWS.DE
Waste Management Inc		11.73%-1.36%22.88%10.34%2.66%55.94%-1.42%289.89%6.07%5.72%
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		15.49%38.05%-22.20%28.15%16.33%-3.25%-21.25%20.70%-3.30%8.15%

Correlation

The correlation between UWS.DE and AMEL.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2011 г.

0.05

The correlation between UWS.DE and AMEL.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management Inc

Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с UWS.DE:
UWS.DE с 4I1.DEUWS.DE с RMS.PAUWS.DE с IXX.DEUWS.DE с AMDUFUWS.DE с EVT.DEUWS.DE с IBRXUWS.DE с MRK
Часто сравнивают с AMEL.DE:
AMEL.DE с DBX3.DEAMEL.DE с IUSC.DEAMEL.DE с FLXB.DEAMEL.DE с LBRA.DEAMEL.DE с 18MK.DEAMEL.DE с EXH9.DEAMEL.DE с IQQB.DE

Доходность на риск

UWS.DE vs. AMEL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWS.DE
Ранг доходности на риск UWS.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWS.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWS.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWS.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWS.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMEL.DE
Ранг доходности на риск AMEL.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEL.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEL.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEL.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEL.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWS.DE c AMEL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management Inc (UWS.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWS.DEAMEL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.21

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.95

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.15

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

8.99

-7.90

UWS.DE vs. AMEL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWS.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AMEL.DE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWS.DE и AMEL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWS.DE и AMEL.DE

Максимальная просадка UWS.DE за все время составила -30.02%, что меньше максимальной просадки AMEL.DE в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWS.DE и AMEL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWS.DEAMEL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.02%

-52.71%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-13.17%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-25.37%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.10%

-25.37%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-51.33%

+21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.10%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-17.80%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.30%

4.63%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UWS.DE и AMEL.DE

Waste Management Inc (UWS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (AMEL.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что UWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMEL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWS.DEAMEL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.90%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

15.12%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

18.84%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

20.93%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.28%

25.16%

+64.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWS.DE и AMEL.DE

Дивидендная доходность UWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как AMEL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMEL.DE
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWS.DE
Waste Management Inc		1.46%1.51%1.48%1.66%1.75%1.57%2.27%1.90%5.85%5.52%

Часто задаваемые вопросы

UWS.DE and AMEL.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWS.DE и AMEL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор