Сравнение UUUG с BEG
UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. UUUG is passively managed, while BEG is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UUUG и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UUUG
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- -37.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- 562.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UUUG и BEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -47.31% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 166.44% |
Correlation
The correlation between UUUG and BEG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UUUG c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUUG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 24.84 | -25.27 |
Просадки
Сравнение просадок UUUG и BEG
Максимальная просадка UUUG за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUUG и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUUG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.51% | -59.85% | -15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -12.58% | -60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.55% | -16.11% | -35.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUUG и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUUG | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.45% | 212.92% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.45% | 212.92% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.45% | 212.92% | -22.47% |
Сравнение комиссий UUUG и BEG
И UUUG, и BEG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUUG и BEG
Ни UUUG, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UUUG and BEG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UUUG and BEG have the same expense ratio: 0.75% per year.
UUUG and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UUUG и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор