Сравнение UUPIX с RMQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и RMQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -5.85% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции UUPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 8.42% против 31.05% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- 7.85%
- 1 месяц
- -16.41%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -13.29%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 8.42%
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и RMQHX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Доходность на риск
UUPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
UUPIX
RMQHX
Сравнение UUPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.64 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.65 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.64 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и RMQHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и RMQHX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.70% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и RMQHX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и RMQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -63.21% | -30.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -25.11% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -63.21% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -63.21% | -15.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.55% | -19.37% | -57.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -13.01% | -62.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 7.31% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и RMQHX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 18.74% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 13.71% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 26.24% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 47.80% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.84% | 46.30% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 46.36% | -0.07% |