Сравнение UUPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
UUPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 апр. 2006 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UUPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | -12.71% | 70.53% | 6.99% | 22.60% | -37.35% | -36.21% | 43.24% | 46.76% | -31.83% | 75.03% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UUPIX показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у REPIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции UUPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 2.46% соответственно.
UUPIX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -24.07%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -17.68%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- 7.60%
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUPIX и REPIX
UUPIX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
UUPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
UUPIX
REPIX
Сравнение UUPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.21 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.13 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.30 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -0.92 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.21 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UUPIX и REPIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUPIX и REPIX
Дивидендная доходность UUPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности REPIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUPIX ProFunds UltraEmerging Markets Fund | 2.91% | 2.54% | 1.65% | 1.77% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UUPIX и REPIX
Максимальная просадка UUPIX за все время составила -93.82%, примерно равная максимальной просадке REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.82% | -91.23% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.91% | -17.51% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.52% | -51.35% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.32% | -58.17% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.26% | -33.61% | -44.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.97% | -32.36% | -43.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.66% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUPIX и REPIX
ProFunds UltraEmerging Markets Fund (UUPIX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UUPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 6.31% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.98% | 14.30% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 24.55% | +20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.72% | 28.21% | +19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.22% | 30.58% | +15.64% |