PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUGRY с HSBA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UUGRY с HSBA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, UUGRY returned 8.33%/yr vs 17.68%/yr for HSBA.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UUGRY и HSBA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UUGRY торгуется в USD, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UUGRY показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции UUGRY уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 17.68% соответственно.

UUGRY

1 день
0.72%
1 месяц
-6.09%
С начала года
9.26%
6 месяцев
13.58%
1 год
15.11%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.27%
10 лет*
8.33%

HSBA.L

1 день
3.69%
1 месяц
2.12%
С начала года
20.22%
6 месяцев
27.79%
1 год
61.68%
3 года*
43.48%
5 лет*
32.38%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUGRY и HSBA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		9.26%27.86%0.53%21.42%-16.24%22.43%4.26%39.83%-12.43%8.62%
HSBA.L
HSBC Holdings plc		20.22%69.67%34.16%39.11%7.09%21.78%-34.03%1.50%-16.08%35.30%

Correlation

The correlation between UUGRY and HSBA.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UUGRY:

$12.02B

HSBA.L:

£237.40B

EPS

UUGRY:

£2.50

HSBA.L:

$1.27

Коэффициент P/E

UUGRY:

10.47

HSBA.L:

14.48

Коэффициент PEG

UUGRY:

0.30

HSBA.L:

0.69

Коэффициент P/S

UUGRY:

1.88

HSBA.L:

2.56

Коэффициент P/B

UUGRY:

4.00

HSBA.L:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

UUGRY:

£4.78B

HSBA.L:

$125.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

UUGRY:

£3.23B

HSBA.L:

$61.95B

EBITDA (12 мес.)

UUGRY:

£2.71B

HSBA.L:

$31.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Utilities Group PLC ADR

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с UUGRY:
UUGRY с HSBCUUGRY с IGET.LUUGRY с EMG.LUUGRY с ABF.LUUGRY с NWG.LUUGRY с TATYYUUGRY с SHEL
Часто сравнивают с HSBA.L:
HSBA.L с 2888.HKHSBA.L с BARC.LHSBA.L с VOOHSBA.L с LLOY.LHSBA.L с BACHSBA.L с SPYHSBA.L с HMWO.L

Доходность на риск

UUGRY vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUGRY
Ранг доходности на риск UUGRY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUGRY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUGRY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUGRY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUGRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUGRY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
HSBA.L
Ранг доходности на риск HSBA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBA.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBA.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUGRY c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUGRYHSBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.18

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.78

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.60

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

12.92

-9.66

UUGRY vs. HSBA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUGRY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа HSBA.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUGRY и HSBA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUGRY и HSBA.L

Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и HSBA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUGRYHSBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-75.69%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-17.07%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.49%

-21.55%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-32.36%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.73%

-63.05%

+24.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-3.13%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-34.37%

+24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.76%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UUGRY и HSBA.L

United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBA.L) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUGRYHSBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

9.01%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.46%

23.67%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.10%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

26.78%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

26.42%

-0.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUGRY и HSBA.L

Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSBA.L
HSBC Holdings plc		4.05%4.28%8.28%6.80%4.11%3.54%0.00%6.79%5.83%5.18%0.00%0.00%
UUGRY
United Utilities Group PLC ADR		3.95%4.32%4.87%4.24%4.47%3.87%4.16%3.79%5.36%9.00%8.81%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UUGRY и HSBA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
1.33B
31.56B
(UUGRY) Общая выручка
(HSBA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UUGRY значения в GBP, HSBA.L значения в USD

Сравнение рентабельности UUGRY и HSBA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Utilities Group PLC ADR и HSBC Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
47.9%
50.4%
Активы портфеля
UUGRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

HSBA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

UUGRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.

HSBA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

UUGRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

HSBA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

Часто задаваемые вопросы

UUGRY and HSBA.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUGRY и HSBA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор