Сравнение UUGRY с GLEN.L
UUGRY (United Utilities Group PLC ADR) and GLEN.L (Glencore plc) are both stocks. UUGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, UUGRY returned 8.33%/yr vs 20.32%/yr for GLEN.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UUGRY и GLEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UUGRY торгуется в USD, в то время как GLEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UUGRY показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у GLEN.L с доходностью 45.81%. За последние 10 лет акции UUGRY уступали акциям GLEN.L по среднегодовой доходности: 8.33% против 20.32% соответственно.
UUGRY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 8.33%
GLEN.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 45.81%
- 6 месяцев
- 58.94%
- 1 год
- 106.32%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам UUGRY и GLEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 9.26% | 27.86% | 0.53% | 21.42% | -16.24% | 22.43% | 4.26% | 39.83% | -12.43% | 8.62% |
GLEN.L Glencore plc | 45.81% | 27.27% | -24.64% | -1.15% | 40.33% | 65.47% | 2.03% | -11.04% | -26.31% | 56.59% |
Correlation
The correlation between UUGRY and GLEN.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
UUGRY:
$12.02B
GLEN.L:
£71.06B
UUGRY:
£2.50
GLEN.L:
-$0.10
UUGRY:
1.88
GLEN.L:
0.20
UUGRY:
4.00
GLEN.L:
2.45
UUGRY:
£4.78B
GLEN.L:
$479.07B
UUGRY:
£3.23B
GLEN.L:
$11.90B
UUGRY:
£2.71B
GLEN.L:
$19.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUGRY vs. GLEN.L — Ранг доходности на риск
UUGRY
GLEN.L
Сравнение UUGRY c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUGRY | GLEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 7.07 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 21.94 | -18.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUGRY и GLEN.L
Максимальная просадка UUGRY за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки GLEN.L в -88.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUGRY и GLEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUGRY | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.11% | -88.55% | +45.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -14.96% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.49% | -53.53% | +34.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -54.01% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | -75.39% | +36.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -4.75% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -40.97% | +30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 4.83% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUGRY и GLEN.L
Текущая волатильность для United Utilities Group PLC ADR (UUGRY) составляет 10.23%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что UUGRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUGRY | GLEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 11.37% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 24.07% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 32.88% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 35.19% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 38.23% | -12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUGRY и GLEN.L
Дивидендная доходность UUGRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности GLEN.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
UUGRY United Utilities Group PLC ADR | 3.95% | 4.32% | 4.87% | 4.24% | 4.47% | 3.87% | 4.16% | 3.79% | 5.36% | 9.00% | 8.81% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UUGRY и GLEN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Utilities Group PLC ADR и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UUGRY и GLEN.L
UUGRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 634.90M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
UUGRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 550.04M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
UUGRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Utilities Group PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 352.01M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
UUGRY and GLEN.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UUGRY и GLEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор