PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

UTIL.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и CASH.TO

2026 (YTD)2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%-1.83%-11.79%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%5.11%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с VPUUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и CASH.TO

CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

10.40

-7.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

32.87

-29.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

7.68

-6.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

115.33

-111.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

477.09

-462.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

10.40

-7.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

5.51

-4.99

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и CASH.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности CASH.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%0.00%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и CASH.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-0.80%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-0.02%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

0.00%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.00%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и CASH.TO

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.05%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

0.15%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

0.22%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

0.62%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

0.62%

+11.85%