Сравнение USVL.L с FRXD.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 11.86%/yr for FRXD.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USVL.L торгуется в USD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 9.92%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
FRXD.L
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 10.22%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 26.43% | -10.49% | 9.19% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 9.92% | 40.67% | 5.78% | 13.81% | -6.02% | 9.28% | 4.18% | 22.05% | -13.54% | -0.85% |
Correlation
The correlation between USVL.L and FRXD.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between USVL.L and FRXD.L has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
FRXD.L
Сравнение USVL.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.30 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 3.92 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 8.88 | +10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и FRXD.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -36.94% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -4.75% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -10.09% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -26.28% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.25% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -6.09% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.10% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и FRXD.L
State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.70% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 8.58% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 10.98% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.45% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 15.62% | +2.55% |
Сравнение комиссий USVL.L и FRXD.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и FRXD.L
USVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and FRXD.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FRXD.L is Europe Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор