Сравнение USVL.L с FLXB.L
USVL.L (State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc)) and FLXB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Exposure Select Index, while FLXB.L is a Brazil Equities fund tracking the FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, USVL.L returned 12.22%/yr vs 6.59%/yr for FLXB.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USVL.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FLXB.L.
Доходность
Сравнение доходности USVL.L и FLXB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USVL.L показывает доходность 24.47%, что значительно выше, чем у FLXB.L с доходностью 16.02%.
USVL.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 20.13%
- С начала года
- 24.47%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.16%
FLXB.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USVL.L и FLXB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVL.L State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) | 24.47% | 28.52% | 4.90% | 15.93% | -15.04% | 29.87% | 1.93% | 20.41% |
FLXB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) | 16.02% | 45.49% | -27.92% | 33.43% | 10.93% | -16.59% | -19.42% | 12.18% |
Correlation
The correlation between USVL.L and FLXB.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USVL.L vs. FLXB.L — Ранг доходности на риск
USVL.L
FLXB.L
Сравнение USVL.L c FLXB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) и Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVL.L | FLXB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.26 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.09 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 5.37 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USVL.L и FLXB.L
Максимальная просадка USVL.L за все время составила -40.24%, что меньше максимальной просадки FLXB.L в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVL.L и FLXB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USVL.L | FLXB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.24% | -56.54% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -17.78% | +10.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -28.79% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -32.17% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -13.40% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.34% | -18.96% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.95% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVL.L и FLXB.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD (Acc) (USVL.L) составляет 3.96%, в то время как у Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USD (Acc) (FLXB.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что USVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USVL.L | FLXB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.12% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 18.27% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 23.84% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 27.18% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 32.03% | -13.86% |
Сравнение комиссий USVL.L и FLXB.L
USVL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLXB.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVL.L и FLXB.L
Ни USVL.L, ни FLXB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USVL.L and FLXB.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for USVL.L.
USVL.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FLXB.L is Brazil Equities. USVL.L tracks MSCI USA Value Exposure Select Index, while FLXB.L tracks FTSE Brazil 30/18 Capped Index (Net Return). They also come from different issuers: State Street and Franklin. Their fees differ too: 0.20% for USVL.L and 0.19% for FLXB.L.
Подберите оптимальное распределение для USVL.L и FLXB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор