Сравнение USSL.TO с SOXU.TO
USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) and SOXU.TO (MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF) are both Leveraged Equities funds - USSL.TO tracks the S&P 500 while SOXU.TO tracks the Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, USSL.TO returned 37.62% vs 1463.55% for SOXU.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. USSL.TO charges 1.34%/yr vs 1.81%/yr for SOXU.TO.
Доходность
Сравнение доходности USSL.TO и SOXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSL.TO показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у SOXU.TO с доходностью 499.09%.
USSL.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 37.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXU.TO
- 1 день
- -6.24%
- 1 месяц
- 86.36%
- С начала года
- 499.09%
- 6 месяцев
- 462.27%
- 1 год
- 1,463.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USSL.TO и SOXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 14.91% | 20.55% |
SOXU.TO MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF | 499.09% | 169.76% |
Correlation
The correlation between USSL.TO and SOXU.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSL.TO vs. SOXU.TO — Ранг доходности на риск
USSL.TO
SOXU.TO
Сравнение USSL.TO c SOXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSL.TO | SOXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.72 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 34.61 | -31.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 116.37 | -103.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSL.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 14.51 | -11.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 13.84 | -12.53 |
Просадки
Сравнение просадок USSL.TO и SOXU.TO
Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки SOXU.TO в -42.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и SOXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSL.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -42.78% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -42.78% | +31.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.24% | +6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -8.27% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 12.70% | -9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSL.TO и SOXU.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 5.00%, в то время как у MegaLong (3X) US Semiconductors Daily Leveraged Alternative ETF (SOXU.TO) волатильность равна 40.56%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSL.TO | SOXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 40.56% | -35.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 81.38% | -70.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 102.09% | -88.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 101.29% | -81.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 101.29% | -81.68% |
Сравнение комиссий USSL.TO и SOXU.TO
USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии SOXU.TO в 1.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSL.TO и SOXU.TO
Ни USSL.TO, ни SOXU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USSL.TO and SOXU.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USSL.TO is cheaper at 1.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USSL.TO is cheaper with a 1.34% expense ratio, compared with 1.81% for SOXU.TO.
USSL.TO tracks S&P 500, while SOXU.TO tracks Solactive US Semiconductor 30 Capped Index. They also come from different issuers: Global X and LongPoint. Their fees differ too: 1.34% for USSL.TO and 1.81% for SOXU.TO.
Подберите оптимальное распределение для USSL.TO и SOXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор