PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSL.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USSL.TO с HXT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

USSL.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USSL.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USSL.TO и HXT.TO

2026 (YTD)20252024
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		2.91%28.74%13.04%

Доходность по периодам

С начала года, USSL.TO показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 2.91%.

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
2.28%
1 месяц
-3.20%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.76%
1 год
30.31%
3 года*
19.91%
5 лет*
14.30%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с HEQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий USSL.TO и HXT.TO

USSL.TO берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

USSL.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSL.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSL.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.11

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.73

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.92

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

14.17

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSL.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USSL.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USSL.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSL.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.11

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.06

Корреляция

Корреляция между USSL.TO и HXT.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSL.TO и HXT.TO

Ни USSL.TO, ни HXT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USSL.TO и HXT.TO

Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USSL.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-35.48%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-10.76%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-3.90%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.70%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.22%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USSL.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 4.50%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USSL.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.32%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.76%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

14.44%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

12.70%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

15.15%

+4.64%