Сравнение USSL.TO с GDXU.TO
USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) and GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. USSL.TO is passively managed, while GDXU.TO is actively managed. Over the past year, USSL.TO returned 30.37% vs 66.03% for GDXU.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USSL.TO и GDXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USSL.TO показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у GDXU.TO с доходностью -40.86%.
USSL.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU.TO
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -40.86%
- 1 год
- 66.03%
- 3 года*
- 67.14%
- 5 лет*
- 29.43%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам USSL.TO и GDXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 15.74% | 13.42% | 21.92% |
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | -40.86% | 432.04% | 4.66% |
Correlation
The correlation between USSL.TO and GDXU.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.11 |
Сравнение распределения секторов USSL.TO и GDXU.TO
Секторы
USSL.TO
GDXU.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
USSL.TO
GDXU.TO
-
Финансовые услуги
USSL.TO
GDXU.TO
-
Коммуникационные услуги
USSL.TO
GDXU.TO
-
Потребительский циклический сектор
USSL.TO
GDXU.TO
-
Здравоохранение
USSL.TO
GDXU.TO
-
Промышленность
USSL.TO
GDXU.TO
-
Потребительский защитный сектор
USSL.TO
GDXU.TO
-
Энергетика
USSL.TO
GDXU.TO
-
Коммунальные услуги
USSL.TO
GDXU.TO
-
Недвижимость
USSL.TO
GDXU.TO
-
Сырьевые материалы
USSL.TO
GDXU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USSL.TO vs. GDXU.TO — Ранг доходности на риск
USSL.TO
GDXU.TO
Сравнение USSL.TO c GDXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) и BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USSL.TO | GDXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 1.02 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 2.29 | +12.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USSL.TO и GDXU.TO
Максимальная просадка USSL.TO за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки GDXU.TO в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSL.TO и GDXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USSL.TO | GDXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -98.01% | +74.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -65.36% | +54.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -65.36% | +64.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -78.29% | +74.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 28.97% | -23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSL.TO и GDXU.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) составляет 4.02%, в то время как у BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что USSL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USSL.TO | GDXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 24.38% | -20.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 77.50% | -64.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 93.13% | -75.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 68.66% | -45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.15% | 67.38% | -44.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSL.TO и GDXU.TO
Ни USSL.TO, ни GDXU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USSL.TO and GDXU.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USSL.TO и GDXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор