PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USSC.L с PRWU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USSC.L с PRWU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and PRWU.L (Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)) are both exchange-traded funds - USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while PRWU.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USSC.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRWU.L.

Доходность

Сравнение доходности USSC.L и PRWU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.65%
С начала года
13.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
36.72%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.88%

PRWU.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USSC.L и PRWU.L

2026 (YTD)2025202420232022
USSC.L
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		13.75%14.73%8.33%23.17%6.33%
PRWU.L
Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%19.27%24.47%2.98%

Correlation

The correlation between USSC.L and PRWU.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.58

The correlation between USSC.L and PRWU.L shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USSC.L и PRWU.L

Секторы
USSC.L
PRWU.L

Финансовые услуги

19.8%
15.8%

Промышленность

14.7%
9.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.5%

Энергетика

11.2%
4.0%

Технологии

9.4%
27.0%

Здравоохранение

7.5%
10.7%

Недвижимость

6.2%
2.1%

Сырьевые материалы

6.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
8.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Финансовые услуги

USSC.L
19.8%
PRWU.L
15.8%

Промышленность

USSC.L
14.7%
PRWU.L
9.9%

Потребительский циклический сектор

USSC.L
14.0%
PRWU.L
10.5%

Энергетика

USSC.L
11.2%
PRWU.L
4.0%

Технологии

USSC.L
9.4%
PRWU.L
27.0%

Здравоохранение

USSC.L
7.5%
PRWU.L
10.7%

Недвижимость

USSC.L
6.2%
PRWU.L
2.1%

Сырьевые материалы

USSC.L
6.1%
PRWU.L
3.2%

Потребительский защитный сектор

USSC.L
6.0%
PRWU.L
6.1%

Коммуникационные услуги

USSC.L
2.7%
PRWU.L
8.1%

Коммунальные услуги

USSC.L
2.5%
PRWU.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с USSC.L:
USSC.L с R2SC.LUSSC.L с SPYUSSC.L с SLYVUSSC.L с IEUSUSSC.L с VBRUSSC.L с IMID.LUSSC.L с MOGB.L
Часто сравнивают с PRWU.L:
PRWU.L с SPYI.DEPRWU.L с VWRA.LPRWU.L с SWDA.LPRWU.L с LILMPRWU.L с CSPX.LPRWU.L с SWRD.LPRWU.L с VT

Доходность на риск

USSC.L vs. PRWU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USSC.L
Ранг доходности на риск USSC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSC.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSC.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSC.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSC.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRWU.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USSC.L c PRWU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USSC.LPRWU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USSC.L vs. PRWU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USSC.LPRWU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Просадки

Сравнение просадок USSC.L и PRWU.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

USSC.LPRWU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USSC.L и PRWU.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USSC.LPRWU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

—

—

Сравнение комиссий USSC.L и PRWU.L

USSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRWU.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USSC.L и PRWU.L

Ни USSC.L, ни PRWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USSC.L and PRWU.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRWU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRWU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.

USSC.L is categorized as Small Cap Value Equities, while PRWU.L is Global Equities. USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index, while PRWU.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for USSC.L and 0.05% for PRWU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USSC.L и PRWU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор