PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USPY.DE с ETLI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USPY.DE с ETLI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) and ETLI.DE (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USPY.DE is a Technology Equities fund tracking the ISE Cyber Security UCITS, while ETLI.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, USPY.DE returned 12.77%/yr vs 3.45%/yr for ETLI.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USPY.DE charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for ETLI.DE.

Доходность

Сравнение доходности USPY.DE и ETLI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USPY.DE показывает доходность 46.57%, что значительно выше, чем у ETLI.DE с доходностью 10.27%.

USPY.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
48.53%
С начала года
46.57%
1 год
42.22%
3 года*
27.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
16.55%

ETLI.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
7.24%
6 месяцев
10.75%
С начала года
10.27%
1 год
33.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USPY.DE и ETLI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		46.57%-3.39%24.34%37.45%-28.70%17.00%28.61%34.41%5.90%
ETLI.DE
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF		10.27%22.18%0.42%-12.66%-2.85%4.96%15.32%17.64%-4.83%

Correlation

The correlation between USPY.DE and ETLI.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between USPY.DE and ETLI.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Cyber Security UCITS ETF

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с ETLI.DE:
ETLI.DE с CBUF.DEETLI.DE с GN0M.DEETLI.DE с ESIH.DEETLI.DE с DXSE.DEETLI.DE с CIB0.DEETLI.DE с PPHETLI.DE с EHLT.DE

Доходность на риск

USPY.DE vs. ETLI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ETLI.DE
Ранг доходности на риск ETLI.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLI.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLI.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLI.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLI.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USPY.DE c ETLI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USPY.DEETLI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.75

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.46

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.73

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

10.84

-5.16

USPY.DE vs. ETLI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USPY.DE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLI.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USPY.DE и ETLI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USPY.DE и ETLI.DE

Максимальная просадка USPY.DE за все время составила -36.25%, что больше максимальной просадки ETLI.DE в -30.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USPY.DE и ETLI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USPY.DEETLI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-30.84%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-9.04%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.52%

-23.14%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-30.84%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.71%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-9.97%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

3.11%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USPY.DE и ETLI.DE

L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что USPY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USPY.DEETLI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

5.68%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

14.11%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

19.45%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

17.41%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

18.71%

+5.04%

Сравнение комиссий USPY.DE и ETLI.DE

USPY.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ETLI.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USPY.DE и ETLI.DE

Ни USPY.DE, ни ETLI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USPY.DE and ETLI.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLI.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLI.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

USPY.DE is categorized as Technology Equities, while ETLI.DE is Health & Biotech Equities. USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS, while ETLI.DE tracks Solactive Pharma Breakthrough Value. Their fees differ too: 0.69% for USPY.DE and 0.49% for ETLI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USPY.DE и ETLI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор