Сравнение ETLI.DE с EHLT.DE
ETLI.DE (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) and EHLT.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist) are both Health & Biotech Equities funds - ETLI.DE tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value while EHLT.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLI.DE returned 2.31%/yr vs 4.71%/yr for EHLT.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETLI.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for EHLT.DE.
Доходность
Сравнение доходности ETLI.DE и EHLT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETLI.DE показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у EHLT.DE с доходностью -2.49%.
ETLI.DE
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
EHLT.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам ETLI.DE и EHLT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETLI.DE L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | -0.74% | 22.23% | 0.42% | -12.64% | -2.91% | 4.98% | 15.37% | 17.53% | -4.78% |
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | -2.49% | 7.09% | 4.20% | 4.76% | -4.33% | 24.01% | -2.02% | 32.89% | 3.50% |
Correlation
The correlation between ETLI.DE and EHLT.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between ETLI.DE and EHLT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETLI.DE vs. EHLT.DE — Ранг доходности на риск
ETLI.DE
EHLT.DE
Сравнение ETLI.DE c EHLT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETLI.DE | EHLT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.40 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 0.89 | +5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETLI.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ETLI.DE и EHLT.DE
Максимальная просадка ETLI.DE за все время составила -30.83%, что больше максимальной просадки EHLT.DE в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLI.DE и EHLT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETLI.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.83% | -26.14% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -12.46% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -26.14% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -26.14% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -11.58% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -6.90% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 5.62% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETLI.DE и EHLT.DE
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (ETLI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ETLI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHLT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETLI.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.56% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 11.62% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 16.76% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.55% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 16.19% | +2.72% |
Сравнение комиссий ETLI.DE и EHLT.DE
ETLI.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EHLT.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETLI.DE и EHLT.DE
ETLI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 1.33% | 1.30% | 1.78% | 0.00% | 2.28% | 1.89% | 2.32% | 1.88% | 2.32% | 0.49% |
ETLI.DE L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETLI.DE and EHLT.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHLT.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHLT.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for ETLI.DE.
ETLI.DE tracks Solactive Pharma Breakthrough Value, while EHLT.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for ETLI.DE and 0.30% for EHLT.DE.
Подберите оптимальное распределение для ETLI.DE и EHLT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор